PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PASKA DIMULAINYA PANDEMI COVID-19

Sunaryono

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham dari IDX30 yang dapat membentuk portofolio optimal dan untuk mengetahui proporsi dari beberapa saham yang terpilih paska dimulainya pandemic Covid-19 pada awal tahun 2020, penelitian ini juga akan menampilkan tingkat return dan risiko dari seluruh saham IDX30 dan tingkat return dan risiko dari portofolio yang dihasilkan dengan menggunakan metode indeks tunggal, Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari 45 emiten IDX30 yang diperolah dari website www.idx.co.id, www.finance-yahoo.com, dan www.bi.go.id. Populasi dari penelitian ini berjumlah 30 saham  dengan metode slovin dam keseluruhan populasi yang ada dijadikan sampel penelitian, Berdasarkan hasil analisis dipilih 11 saham yang dapat membentuk portofolio optimal paska dimulainya pandemic covid-19 dengan penilaian optimal berdasarkan nilai ci yaitu INKP, TBIG, CPIN, BRPT, BBCA, TOWR, ANTM, INCO, TNIS, BBRI, PTBA dengan proporsi dan terbesar pada saham BBCA (30,01%) dan INKP (12,84%). Dan dari hasil portofolio dari 11 saham tersebut dapat menghasilkan return sebesar 2,44% dengan tingkat risiko 15,07%.